Teste de stres BNR: Ce s-ar intampla daca leul s-ar prabusi cu peste 20% fata de euro

Daca leul s-ar deprecia cu peste 20%, iar cresterea economica ar fi negativa in anii urmatori, solvabilitatea in sistemul bancar ar scadea cu patru puncte, la 10,8% in iunie 2015, insa un numar restrans de banci mici ar avea nevoie de capital suplimentar, arata rezultatele testului de stres realizat de BNR.

Solvabilitatea este capacitatea firmei de a plati la scadenta datoriile fata de creditorii sai.

Cel mai recent exercitiu de testare la stres a solvabilitatii efectuat de catre BNR a acoperit o perioada de doi ani, din trimestrul al treilea al acestui an pana la jumatatea anului 2015 si a avut la baza un scenariu macroeconomic advers caracterizat de o depreciere puternica si persistenta a monedei nationale (peste 20% in raport cu moneda euro), pe fondul unei cresteri economice negative si al unei cresteri semnificative a costurilor de finantare.

Curs leu-euro: Euro scade usor

De asemenea, este avut in vedere un climat extern caracterizat de recesiune in zona euro, precum si de o depreciere graduala a monedei euro in raport cu dolarul american.

Datele sunt incluse in Stabilitatea Financiara publicata luni de Banca Nationala a Romaniei, a carui forma finala a fost aprobata in sedinta CA al BNR din 17 octombrie 2013, iar analizele au fost realizate folosind informatiile disponibile pana la 10 octombrie 2013.

"Rezultatele exercitiului arata mentinerea unui nivel adecvat al capitalului in conditiile scenariului, in pofida unei scaderi semnificative a indicatorului de solvabilitate. Astfel, la finele perioadei analizate, indicatorul de solvabilitate ar scadea cu aproape patru puncte procentuale (de la 14,7% in iunie 2013 la 10,8% in iunie 2015).

In perioada analizata, ajustarile de valoare pentru deprecierea activelor financiare ar creste cu aproximativ 27% in cazul expunerilor fata de populatie, respectiv cu aproximativ 31% in cazul expunerilor fata de companii", se mentioneaza in raport.

Bancile mici ar avea nevoie de mai mult capital

Pe baza acestui scenariu, un numar restrans de institutii de credit de talie mica (lipsite de impact sistemic) ar putea avea nevoie de cresterea dotarilor de capital.

"Aspectul poate fi explicat de structura actuala a portofoliului acestei categorii de institutii, cu o pondere in scadere fata de anii anteriori a creditelor in totalul activelor purtatoare de dobanda.

Incapacitatea generarii unui profit operational semnificativ (ca prima sursa de acoperire a pierderilor generate de deteriorarea calitatii activelor financiare) este principalul factor care explica rezultatele obtinute in cazul acestor institutii de credit (ponderea cheltuielilor fixe in totalul cheltuielilor operationale este semnificativ mai mare decat in cazul institutiilor de credit de talie mare, ca urmare a economiilor de scala consemnate de cele din urma) ", se explica in document.

Rezultatele testului nu tin cont de impactul pozitiv al majorarii asteptate a fondurilor proprii.

Potrivit BNR, principalele vulnerabilitati ale sectorul bancar, respectiv nivelul important al creditelor neperformante in conditiile unei dinamici negative a creditarii sectorului privat, precum si accelerarea procesului de dezintermediere financiara transfrontaliera raman in limite gestionabile.

"Stabilitatea financiara s-a mentinut robusta de la data raportului anterior (septembrie 2012). Mentinerea stabilitatii financiare s-a realizat in conditiile persistentei provocarilor la adresa acesteia, manifestate pe fondul unui context international care a ramas dificil, chiar daca balanta riscurilor a inregistrat imbunatatiri in ceea ce priveste evolutiile macroeconomice interne", se mai arata in raport.

Solvabilitatea, gradul de acoperire cu provizioane a riscurilor si lichiditatea s-au incadrat in niveluri adecvate, permitand sectorului bancar sa faca fata fara dificultati majore unor eventuale evolutii nefavorabile de intensitate moderata.

Stabilitatea financiara, influentata de finalizarea cu succes a acordului cu FMI

"Finalizarea cu succes a acordului preventiv de finantare incheiat cu Uniunea Europeana, Fondul Monetar International si Banca Mondiala, precum si semnarea unui nou acord similar care sa asigure continuarea reformelor necesare consolidarii macrostabilitatii interne si a sistemului financiar autohton contribuie la mentinerea stabilitatii financiare", se spune in raport.

Gradul de acoperire a creditelor neperformante cu provizioane IFRS (Standardele Internationale de Raportare Financiara) si filtre prudentiale se mentine confortabil, la 89,5% in august 2013, fiind printre cele mai ridicate niveluri comparativ cu tarile din regiune.

O nouă vamă cu Ungaria: Unde ar putea fi făcut punctul de trecere a frontierei spre țara vecină

Guvernanții lansează în consultare publică un proiect de hotărâre care vizează deschiderea unui nou punct de trecere a frontierei, la Beba Veche, în județul Timiș. Trecerea în Ungaria...

Semn de criză? A doua lună consecutivă cu prăbușire a lucrărilor de construcții rezidențiale

Volumul lucrărilor de construcții a scăzut semnificativ pentru a doua lună consecutiv în România. Dacă pe parte de construcții inginerești prăbușirea începută în ianuarie a fost...